PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. CGGO is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 3 years, CGGO returned 21.81%/yr vs 25.93%/yr for VUG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

CGGO

1 день
-0.82%
1 месяц
9.97%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.83%
1 год
37.51%
3 года*
21.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и VUG

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		19.37%21.08%14.80%23.43%-13.12%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-21.33%

Correlation

The correlation between CGGO and VUG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between CGGO and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и VUG

Секторы
CGGO
VUG

Технологии

37.3%
53.5%

Промышленность

14.0%
3.6%

Финансовые услуги

10.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
17.3%

Здравоохранение

5.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.5%

Сырьевые материалы

4.4%
0.6%

Энергетика

1.4%
0.4%

Коммунальные услуги

1.3%
0.9%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

CGGO
37.3%
VUG
53.5%

Промышленность

CGGO
14.0%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

CGGO
10.7%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

CGGO
10.2%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

CGGO
8.1%
VUG
17.3%

Здравоохранение

CGGO
5.4%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.8%
VUG
1.5%

Сырьевые материалы

CGGO
4.4%
VUG
0.6%

Энергетика

CGGO
1.4%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

CGGO
1.3%
VUG
0.9%

Недвижимость

CGGO

-

VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWICGGO с VGRO.TO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

CGGO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.77

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.40

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.69

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

5.92

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.77

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.62

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CGGO и VUG

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-50.68%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-16.53%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-22.85%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.51%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-7.09%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.71%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и VUG

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.83%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

12.11%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.84%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

22.22%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

21.44%

-2.88%

Сравнение комиссий CGGO и VUG

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и VUG

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and VUG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (6.68%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs VUG's -50.68%.

On 3-year performance, VUG leads with 25.93% vs 21.81% for CGGO. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VUG has performed better with a 25.93% return vs 21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.

CGGO has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.37% for VUG.

CGGO is categorized as Global Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.03% for VUG.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор