Сравнение CGGO с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Growth ETF (VUG).
CGGO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGO и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGO и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | -1.96% | 21.08% | 14.80% | 23.43% | -13.12% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -21.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
CGGO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGO и VUG
CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
CGGO vs. VUG — Ранг доходности на риск
CGGO
VUG
Сравнение CGGO c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGO | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.32 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.19 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 4.15 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CGGO и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGO и VUG
Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 2.07% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CGGO и VUG
Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -50.68% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -16.53% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -12.25% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -7.13% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.72% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGO и VUG
Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.12% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 12.70% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 22.70% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 22.22% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 21.38% | -3.00% |