PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с CGGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с CGGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE).

CGGO и CGGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и CGGE

2026 (YTD)20252024
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%-0.54%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у CGGE с доходностью -2.28%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group Global Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGRCGGE с CGDV

Сравнение комиссий CGGO и CGGE

И CGGO, и CGGE имеют комиссию равную 0.47%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGE
Capital Group Global Equity ETF

Доходность на риск

CGGO vs. CGGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOCGGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.69

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.81

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.59

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. CGGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGE равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и CGGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOCGGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.34

Корреляция

Корреляция между CGGO и CGGE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGGE

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности CGGE в 0.41%

TTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGGE

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGGE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOCGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-14.44%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.03%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-6.67%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.81%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.64%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGGE

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Capital Group Global Equity ETF (CGGE) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOCGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.72%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.69%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

17.05%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

15.28%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

15.28%

+3.10%