PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGGO с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с CGXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGGO returned 18.23%/yr vs 14.75%/yr for CGXU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.54%/yr for CGXU.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 14.87%.

CGGO

1 день
-2.04%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
9.20%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
18.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXU

1 день
-1.73%
1 месяц
-4.41%
6 месяцев
9.60%
С начала года
14.87%
1 год
30.71%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и CGXU

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		13.74%21.08%14.80%23.43%-10.40%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		14.87%26.31%4.36%15.75%-11.64%

Correlation

The correlation between CGGO and CGXU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between CGGO and CGXU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и CGXU

Секторы
CGGO
CGXU

Технологии

40.8%
22.1%

Промышленность

14.9%
14.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.3%

Здравоохранение

8.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
12.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Сырьевые материалы

2.8%
15.4%

Энергетика

1.4%
7.1%

Коммунальные услуги

0.9%
1.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

CGGO
40.8%
CGXU
22.1%

Промышленность

CGGO
14.9%
CGXU
14.4%

Финансовые услуги

CGGO
11.0%
CGXU
11.3%

Здравоохранение

CGGO
8.7%
CGXU
4.0%

Потребительский циклический сектор

CGGO
8.2%
CGXU
7.0%

Коммуникационные услуги

CGGO
7.0%
CGXU
12.4%

Потребительский защитный сектор

CGGO
3.7%
CGXU
4.5%

Сырьевые материалы

CGGO
2.8%
CGXU
15.4%

Энергетика

CGGO
1.4%
CGXU
7.1%

Коммунальные услуги

CGGO
0.9%
CGXU
1.8%

Недвижимость

CGGO

-

CGXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с SCHWCGGO с VONG
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHDCGXU с VWIGX

Доходность на риск

CGGO vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGOCGXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.39

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.95

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.35

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

8.12

-0.43

CGGO vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXU равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGXU

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, примерно равная максимальной просадке CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOCGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-25.64%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-13.14%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-21.63%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-5.97%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.57%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.79%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGXU

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOCGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

7.39%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

19.57%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

22.19%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

20.35%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

20.35%

-1.25%

Сравнение комиссий CGGO и CGXU

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CGXU в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGXU

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CGXU в 5.03%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.01%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.03%5.31%1.01%0.99%0.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CGGO and CGXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGO has higher volatility (8.09%) compared to CGXU (7.39%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs CGXU's -25.64%.

On 3-year performance, CGGO leads with 18.23% vs 14.75% for CGXU. On fees, CGGO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGXU has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGO has performed better with a 18.23% return vs 14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.01% for CGGO.

CGGO is categorized as Global Equities, while CGXU is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.54% for CGXU.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и CGXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор