PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с CGXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU).

CGGO и CGXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и CGXU

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%23.43%-13.12%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%4.36%15.75%-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 1.08%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHWCGGO с VONG
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGXCGXU с VFIAX

Сравнение комиссий CGGO и CGXU

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CGXU в 0.54%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF

Доходность на риск

CGGO vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOCGXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.81

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.15

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.65

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXU равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOCGXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.28

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между CGGO и CGXU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGXU

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности CGXU в 5.25%

TTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGXU

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, примерно равная максимальной просадке CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGXU.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOCGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-25.64%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-13.34%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-8.26%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-6.85%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.75%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGXU

Текущая волатильность для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) составляет 8.29%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что CGGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOCGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

9.98%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

15.62%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

21.72%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

19.68%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.68%

-1.30%