Сравнение CGGO с SCHW

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -7.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGGO и SCHW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SCHW в 1.22%

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и SCHW.

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.