PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGSD и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%3.49%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий CGSD и CGCV

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGCV в 0.33%.

CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Доходность на риск

CGSD vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDCGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.82

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

1.22

+2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.18

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.15

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

4.86

+14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.82

+1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

0.99

+1.44

Корреляция

Корреляция между CGSD и CGCV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и CGCV

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности CGCV в 1.57%

TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и CGCV

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-13.13%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-10.34%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-5.97%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-1.69%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.44%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и CGCV

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

4.11%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

7.65%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

14.29%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

12.87%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

12.87%

-10.68%