PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

CGSD и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%5.46%5.03%1.32%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий CGSD и CGCP

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Доходность на риск

CGSD vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.08

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

1.50

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.20

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.81

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

5.84

+13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CGCP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.08

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

0.25

+2.18

Корреляция

Корреляция между CGSD и CGCP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и CGCP

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и CGCP

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-15.06%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-2.66%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.60%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-5.08%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.83%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и CGCP

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.79%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.46%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

4.28%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

6.44%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

6.44%

-4.25%