Сравнение CGSD с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
CGSD и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и BIL
CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSD vs. BIL — Ранг доходности на риск
CGSD
BIL
Сравнение CGSD c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 19.52 | -16.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 254.20 | -250.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 180.39 | -178.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 368.00 | -363.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 4,131.71 | -4,112.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 19.52 | -16.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 12.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 2.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и BIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и BIL
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и BIL
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -0.78% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -0.01% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.26% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.00% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и BIL
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.06% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.14% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 0.21% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 0.26% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 0.26% | +1.93% |