PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRWX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGRWX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRWX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		-1.07%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции CGRWX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.64% соответственно.

CGRWX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.49%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.27%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Select Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с CGRWX:
CGRWX с AMRMXCGRWX с VOOVCGRWX с VEIPXCGRWX с SPYCGRWX с ACIIXCGRWX с MSIGXCGRWX с VADAX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий CGRWX и VVOAX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund

Доходность на риск

CGRWX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGRWXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.51

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.04

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.09

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

8.91

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRWX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGRWXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.51

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между CGRWX и VVOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и VVOAX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		13.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и VVOAX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGRWXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-62.08%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-15.08%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-24.05%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-51.80%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-6.76%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-11.80%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.54%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) составляет 4.50%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGRWXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.27%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

14.27%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

22.91%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

21.06%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

24.20%

-3.52%