PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRWX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRWX и VIHAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
-1.07%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.41% соответственно.


CGRWX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.49%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.27%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Comstock Select Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий CGRWX и VIHAX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.


Доходность на риск

CGRWX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGRWXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.32

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.96

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

3.01

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

12.38

-9.48

CGRWX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGRWXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.32

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.04

Корреляция

Корреляция между CGRWX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и VIHAX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности VIHAX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
13.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и VIHAX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и VIHAX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGRWXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-38.80%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-10.66%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-23.92%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-38.80%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-6.64%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.09%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.59%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и VIHAX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGRWXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.16%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.08%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

14.29%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

13.69%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

15.92%

+4.76%