Сравнение CGRWX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRWX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | -1.07% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.41% соответственно.
CGRWX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 11.27%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRWX и VIHAX
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
CGRWX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
CGRWX
VIHAX
Сравнение CGRWX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.32 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.96 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.01 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 12.38 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.32 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.66 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CGRWX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и VIHAX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 13.65% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и VIHAX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRWX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -38.80% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -10.66% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -23.92% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -38.80% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -6.64% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.09% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.59% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и VIHAX
Текущая волатильность для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRWX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.16% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.08% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 14.29% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 13.69% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 15.92% | +4.76% |