Сравнение CGRWX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRWX и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | -1.07% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGRWX имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции VOOV немного впереди с 11.36%.
CGRWX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 11.27%
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRWX и VOOV
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
CGRWX vs. VOOV — Ранг доходности на риск
CGRWX
VOOV
Сравнение CGRWX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.84 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.08 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 5.03 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CGRWX и VOOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и VOOV
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 13.65% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и VOOV
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRWX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -37.31% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -11.99% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -18.10% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -37.31% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -4.48% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -3.88% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.57% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и VOOV
Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRWX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.82% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.77% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 15.59% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 14.50% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 16.96% | +3.72% |