Сравнение CGRWX с AMRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).
CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и AMRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRWX и AMRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | -1.07% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | -1.34% | 16.08% | 14.93% | 9.43% | -4.49% | 24.99% | 4.52% | 21.53% | -2.25% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции AMRMX по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.65% соответственно.
CGRWX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 11.27%
AMRMX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRWX и AMRMX
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AMRMX в 0.58%.
Доходность на риск
CGRWX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск
CGRWX
AMRMX
Сравнение CGRWX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | AMRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.25 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 5.35 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CGRWX и AMRMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и AMRMX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности AMRMX в 7.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 13.65% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 7.68% | 7.55% | 6.27% | 3.75% | 4.88% | 4.65% | 1.74% | 4.60% | 6.44% | 5.96% | 4.83% | 6.54% |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и AMRMX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и AMRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRWX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -48.75% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -10.24% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -15.31% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -29.81% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -6.21% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.98% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.38% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и AMRMX
Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRWX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.03% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.55% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 13.90% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 12.50% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 14.11% | +6.57% |