PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRWX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRWX с VEIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRWX (Invesco Comstock Select Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CGRWX returned 11.74%/yr vs 11.80%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGRWX charges 0.92%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRWX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGRWX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции VEIPX немного впереди с 11.80%.

CGRWX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.42%
С начала года
5.75%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.91%
3 года*
14.77%
5 лет*
10.58%
10 лет*
11.74%

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRWX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		5.75%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between CGRWX and VEIPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1988 г.

0.89

The correlation between CGRWX and VEIPX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Select Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CGRWX:
CGRWX с AMRMXCGRWX с VOOVCGRWX с SPYCGRWX с PSECXCGRWX с VSCAXCGRWX с FGINXCGRWX с VADAX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

CGRWX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGRWXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.24

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.19

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.21

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

11.99

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRWX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGRWXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.66

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и VEIPX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGRWXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-54.12%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.15%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.79%

-13.39%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-15.16%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-35.26%

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.50%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-5.50%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.91%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и VEIPX

Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGRWXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.70%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.62%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

10.26%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

13.92%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

16.30%

+4.38%

Сравнение комиссий CGRWX и VEIPX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и VEIPX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности VEIPX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		12.77%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

CGRWX and VEIPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRWX has higher volatility (3.24%) compared to VEIPX (2.70%). In terms of maximum drawdown, CGRWX dropped -58.28% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRWX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор