PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с YXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). CGRO is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 1.04% for YXI. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.60%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и YXI

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%7.24%

Correlation

The correlation between CGRO and YXI is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

-0.87

The correlation between CGRO and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

CGRO vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.05

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.22

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.07

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

0.13

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROYXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.05

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.30

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CGRO и YXI

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-81.15%

+53.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-14.21%

-13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-78.03%

+50.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-54.31%

+44.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

7.79%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и YXI

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.25%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.87%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

19.93%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

31.39%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

27.42%

+1.55%

Сравнение комиссий CGRO и YXI

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и YXI

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности YXI в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and YXI have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs YXI's -81.15%.

On 1-year performance, YXI leads with 1.04% vs -12.15% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YXI has performed better with a 1.04% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.85% for YXI.

CGRO is categorized as China Equities, while YXI is Inverse Equities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор