PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с YXI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). CGRO is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, CGRO returned -22.42% vs 17.82% for YXI. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -25.74%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 21.26%.

CGRO

1 день
-2.38%
1 месяц
-14.29%
С начала года
-25.74%
6 месяцев
-26.27%
1 год
-22.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YXI

1 день
2.00%
1 месяц
12.62%
С начала года
21.26%
6 месяцев
21.92%
1 год
17.82%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и YXI

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-25.74%20.23%14.75%1.84%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		21.26%-22.87%-25.36%8.21%

Correlation

The correlation between CGRO and YXI is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

-0.87

The correlation between CGRO and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с VOOCGRO с CQQQ
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

CGRO vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 33
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGROYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.89

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
1.36

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.16

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.43

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

2.78

-4.14

CGRO vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и YXI

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-81.15%

+44.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-12.48%

-24.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.53%

-75.24%

+38.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-54.38%

+43.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

6.43%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и YXI

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 6.33%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.92%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

15.69%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

20.17%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

31.49%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

27.43%

+1.43%

Сравнение комиссий CGRO и YXI

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и YXI

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности YXI в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.77%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.35%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and YXI have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (6.92%) compared to CGRO (6.33%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs YXI's -81.15%.

On 1-year performance, YXI leads with 17.82% vs -22.42% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YXI has performed better with a 17.82% return vs -22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

CGRO has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.35% for YXI.

CGRO is categorized as China Equities, while YXI is Inverse Equities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор