Сравнение CGRO с SMST
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CGRO returned -15.39% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -17.21%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
CGRO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -20.27%
- С начала года
- -17.21%
- 1 год
- -15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -17.21% | 20.23% | 21.61% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between CGRO and SMST is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. SMST — Ранг доходности на риск
CGRO
SMST
Сравнение CGRO c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.04 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 5.82 | -6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и SMST
Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -99.25% | +62.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -85.39% | +48.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -97.32% | +68.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -90.93% | +79.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 44.56% | -26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и SMST
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.49%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 55.38% | -47.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 135.32% | -119.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 149.40% | -126.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 167.53% | -138.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 167.53% | -138.77% |
Сравнение комиссий CGRO и SMST
CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и SMST
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.38% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and SMST have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to CGRO (7.49%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -15.39% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CGRO has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for SMST.
CGRO is categorized as China Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор