PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с ONLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с ONLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and ONLN (ProShares Online Retail ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while ONLN is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the ProShares Online Retail Index. CGRO is actively managed, while ONLN is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 11.54% for ONLN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for ONLN.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и ONLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у ONLN с доходностью -5.72%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONLN

1 день
0.78%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-6.48%
1 год
11.54%
3 года*
22.15%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и ONLN

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-5.72%33.03%24.85%15.76%

Correlation

The correlation between CGRO and ONLN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.56

The correlation between CGRO and ONLN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и ONLN

Секторы
CGRO
ONLN

Потребительский циклический сектор

43.9%
94.8%

Промышленность

15.6%

-

Технологии

14.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
ONLN
94.8%

Промышленность

CGRO
15.6%
ONLN

-

Технологии

CGRO
14.8%
ONLN
3.6%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
ONLN

-

Здравоохранение

CGRO
5.7%
ONLN

-

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
ONLN

-

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
ONLN
1.6%

Недвижимость

CGRO
1.1%
ONLN

-

Сырьевые материалы

CGRO

-

ONLN

-

Энергетика

CGRO

-

ONLN

-

Коммунальные услуги

CGRO

-

ONLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

ProShares Online Retail ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с SPYONLN с RTH

Доходность на риск

CGRO vs. ONLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c ONLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROONLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.49

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.82

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.59

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

1.49

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. ONLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ONLN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и ONLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROONLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.49

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.14

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CGRO и ONLN

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки ONLN в -71.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и ONLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROONLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-71.77%

+43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-19.75%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-38.95%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-35.44%

+25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

7.77%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и ONLN

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с ProShares Online Retail ETF (ONLN) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROONLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.32%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

17.31%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

23.73%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

33.04%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

32.09%

-3.12%

Сравнение комиссий CGRO и ONLN

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ONLN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и ONLN

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ONLN в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.34%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and ONLN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to ONLN (6.32%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs ONLN's -71.77%.

On 1-year performance, ONLN leads with 11.54% vs -12.15% for CGRO. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ONLN has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONLN has performed better with a 11.54% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.34% for ONLN.

CGRO is categorized as China Equities, while ONLN is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.58% for ONLN.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и ONLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор