PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с KBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while KBA is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 46.15% for KBA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 11.36%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBA

1 день
-1.12%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.30%
1 год
46.15%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и KBA

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.36%33.88%15.73%-3.61%

Correlation

The correlation between CGRO and KBA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.68

The correlation between CGRO and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и KBA

Секторы
CGRO
KBA

Потребительский циклический сектор

43.9%
5.7%

Промышленность

15.6%
15.8%

Технологии

14.8%
29.8%

Коммуникационные услуги

13.3%
1.6%

Здравоохранение

5.7%
4.1%

Финансовые услуги

3.3%
18.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.8%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
KBA
5.7%

Промышленность

CGRO
15.6%
KBA
15.8%

Технологии

CGRO
14.8%
KBA
29.8%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
KBA
1.6%

Здравоохранение

CGRO
5.7%
KBA
4.1%

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
KBA
18.5%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
KBA
6.8%

Недвижимость

CGRO
1.1%
KBA
0.6%

Сырьевые материалы

CGRO

-

KBA
10.9%

Энергетика

CGRO

-

KBA
3.2%

Коммунальные услуги

CGRO

-

KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

CGRO vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.62

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.59

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.47

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

6.06

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

16.23

-17.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.62

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CGRO и KBA

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-53.24%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-7.65%

-20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-2.36%

-25.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-25.80%

+15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

2.85%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и KBA

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеют волатильность 7.68% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.38%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.49%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

17.68%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

27.20%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

25.32%

+3.65%

Сравнение комиссий CGRO и KBA

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и KBA

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности KBA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and KBA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to KBA (7.38%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs KBA's -53.24%.

On 1-year performance, KBA leads with 46.15% vs -12.15% for CGRO. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBA has performed better with a 46.15% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.40% for KBA.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and CICC. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор