PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с ISVBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while ISVBF is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 2.82% for ISVBF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -8.72%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISVBF

1 день
-2.42%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-10.61%
1 год
2.82%
3 года*
9.05%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и ISVBF

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-8.72%30.64%18.96%-3.53%

Correlation

The correlation between CGRO and ISVBF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between CGRO and ISVBF shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с CNXTISVBF с MCHIISVBF с MCHSISVBF с XPPISVBF с CXSE

Доходность на риск

CGRO vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROISVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.09

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.34

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.04

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.15

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

0.34

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.09

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.17

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CGRO и ISVBF

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и ISVBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-53.78%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-19.18%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-26.01%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-32.76%

+22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

8.28%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и ISVBF

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.68%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

11.06%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

26.63%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

30.67%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

30.21%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

30.21%

-1.24%

Сравнение комиссий CGRO и ISVBF

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и ISVBF

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and ISVBF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (11.06%) compared to CGRO (7.68%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs ISVBF's -53.78%.

On 1-year performance, ISVBF leads with 2.82% vs -12.15% for CGRO. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISVBF has performed better with a 2.82% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for ISVBF.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.40% for ISVBF.

ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и ISVBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор