Сравнение CGRO с ISVBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF).
CGRO и ISVBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRO и ISVBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRO и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -11.71% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.48% | 30.64% | 18.96% | -3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.
CGRO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRO и ISVBF
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Доходность на риск
CGRO vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
CGRO
ISVBF
Сравнение CGRO c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.20 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.49 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.33 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.98 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.20 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.16 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CGRO и ISVBF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и ISVBF
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.17% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и ISVBF
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и ISVBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRO | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -53.78% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -19.18% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -24.20% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -33.12% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 6.49% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и ISVBF
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.39%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRO | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 17.49% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 24.96% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 31.35% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 30.03% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 30.03% | -0.68% |