PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRO с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGRO и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRO и ISVBF


2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
-11.71%20.23%14.75%2.03%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%18.96%-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.


CGRO

1 день
0.58%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-11.71%
6 месяцев
-23.59%
1 год
-8.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Сравнение комиссий CGRO и ISVBF

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.


Доходность на риск

CGRO vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGROISVBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.20

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.49

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.33

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

0.98

-1.89

CGRO vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGROISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.20

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.16

+0.47

Корреляция

Корреляция между CGRO и ISVBF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и ISVBF

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
3.17%2.48%2.47%0.21%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGRO и ISVBF

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и ISVBF.


Загрузка...

Показатели просадок


CGROISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.01%

-53.78%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.01%

-19.18%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.54%

-24.20%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-33.12%

+23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

6.49%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и ISVBF

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.39%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGROISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

17.49%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

24.96%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

31.35%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.35%

30.03%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.35%

30.03%

-0.68%