Сравнение CGRO с DRAG
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGRO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -15.64%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -14.64% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CGRO и DRAG
Секторы
CGRO
DRAG
Потребительский циклический сектор
Промышленность
-
Технологии
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
CGRO
DRAG
Промышленность
CGRO
DRAG
-
Технологии
CGRO
DRAG
Коммуникационные услуги
CGRO
DRAG
Здравоохранение
CGRO
DRAG
-
Финансовые услуги
CGRO
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
CGRO
DRAG
-
Недвижимость
CGRO
DRAG
-
Сырьевые материалы
CGRO
-
DRAG
-
Энергетика
CGRO
-
DRAG
-
Коммунальные услуги
CGRO
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. DRAG — Ранг доходности на риск
CGRO
DRAG
Сравнение CGRO c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и DRAG
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | 0.00% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | 0.00% | -27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | 0.00% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 0.00% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 0.00% | +28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 0.00% | +28.97% |
Сравнение комиссий CGRO и DRAG
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и DRAG
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.32% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор