PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGR.TO с SRU-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGR.TO и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGR.TO и SRU-UN.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF
4.12%2.56%9.99%7.58%-21.75%28.98%-9.40%14.90%2.92%3.32%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust
6.74%13.10%6.13%0.16%-11.27%48.64%-19.65%6.97%5.77%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGR.TO показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: 3.63% против 4.40% соответственно.


CGR.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-6.05%
С начала года
4.12%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.34%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.63%

SRU-UN.TO

1 день
1.43%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.74%
6 месяцев
4.42%
1 год
13.69%
3 года*
8.34%
5 лет*
7.30%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Real Estate Index ETF

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Доходность на риск

CGR.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина

SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGR.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGR.TOSRU-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.07

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.55

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.29

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

6.20

-4.93

CGR.TO vs. SRU-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGR.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SRU-UN.TO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGR.TO и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGR.TOSRU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.07

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Корреляция

Корреляция между CGR.TO и SRU-UN.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGR.TO и SRU-UN.TO

Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF
2.42%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust
6.84%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%

Просадки

Сравнение просадок CGR.TO и SRU-UN.TO

Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и SRU-UN.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


CGR.TOSRU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-68.25%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-6.39%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-28.89%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-54.78%

+21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-2.71%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-11.06%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.36%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CGR.TO и SRU-UN.TO

iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGR.TOSRU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.81%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.51%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

12.85%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

16.24%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

21.57%

-5.04%