Сравнение CGR.TO с SRU-UN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO).
CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и SRU-UN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGR.TO и SRU-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 4.12% | 2.56% | 9.99% | 7.58% | -21.75% | 28.98% | -9.40% | 14.90% | 2.92% | 3.32% |
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 6.74% | 13.10% | 6.13% | 0.16% | -11.27% | 48.64% | -19.65% | 6.97% | 5.77% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CGR.TO показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: 3.63% против 4.40% соответственно.
CGR.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 3.63%
SRU-UN.TO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGR.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск
CGR.TO
SRU-UN.TO
Сравнение CGR.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGR.TO | SRU-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.07 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.55 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.29 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 6.20 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGR.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.07 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CGR.TO и SRU-UN.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и SRU-UN.TO
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.42% | 2.51% | 2.52% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% |
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 6.84% | 7.18% | 7.56% | 7.42% | 6.90% | 5.74% | 8.01% | 5.81% | 5.72% | 5.55% | 5.17% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и SRU-UN.TO
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и SRU-UN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGR.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -68.25% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -6.39% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -28.89% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -54.78% | +21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -2.71% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -11.06% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.36% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и SRU-UN.TO
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGR.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.81% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.51% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 12.85% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 16.24% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 21.57% | -5.04% |