Сравнение CGNX с MRVL
CGNX (Cognex Corporation) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CGNX in Scientific & Technical Instruments, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, CGNX returned 11.89%/yr vs 41.26%/yr for MRVL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNX и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 73.89%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 11.89% против 41.26% соответственно.
CGNX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 73.89%
- 6 месяцев
- 62.85%
- 1 год
- 107.46%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 11.89%
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам CGNX и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 73.89% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between CGNX and MRVL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.46 |
The correlation between CGNX and MRVL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGNX:
$10.51B
MRVL:
$258.03B
CGNX:
$0.84
MRVL:
$2.90
CGNX:
73.88
MRVL:
99.74
CGNX:
10.06
MRVL:
28.91
CGNX:
7.10
MRVL:
14.17
CGNX:
$1.05B
MRVL:
$8.72B
CGNX:
$712.01M
MRVL:
$4.41B
CGNX:
$224.08M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. MRVL — Ранг доходности на риск
CGNX
MRVL
Сравнение CGNX c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNX | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.59 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 12.37 | -8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 28.64 | -19.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNX | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 4.70 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.69 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.80 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и MRVL
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNX | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -91.60% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -26.36% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.98% | -60.79% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -61.88% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -61.88% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.35% | -8.72% | -22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -46.77% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 11.37% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и MRVL
Текущая волатильность для Cognex Corporation (CGNX) составляет 13.16%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что CGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNX | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 38.50% | -25.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | 54.32% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.00% | 69.56% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 61.51% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.85% | 51.77% | -9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и MRVL
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности MRVL в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.54% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и MRVL
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CGNX and MRVL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to CGNX (13.16%). In terms of maximum drawdown, CGNX dropped -83.71% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNX и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор