PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с SCHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

CGNG и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и SCHY

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.07%33.98%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Сравнение комиссий CGNG и SCHY

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

CGNG vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGSCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.14

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.83

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.29

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

12.05

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.14

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.67

+0.21

Корреляция

Корреляция между CGNG и SCHY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и SCHY

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SCHY в 3.47%

TTM20252024202320222021
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и SCHY

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и SCHY.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-24.04%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-9.11%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-5.90%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-5.00%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.49%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и SCHY

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.39%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

9.04%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

13.95%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

13.24%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

13.24%

+4.26%