Сравнение CGNG с PVAL

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 2.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGNG и PVAL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PVAL в 0.98%

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, примерно равная максимальной просадке PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и PVAL.

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.