Сравнение CGNG с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
CGNG и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNG и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNG и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | -0.09% | 29.78% | -0.97% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.
CGNG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNG и PEMX
CGNG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
CGNG vs. PEMX — Ранг доходности на риск
CGNG
PEMX
Сравнение CGNG c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNG | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.52 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.23 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.61 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 14.76 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNG | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.52 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.60 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между CGNG и PEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNG и PEMX
Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.68% | 0.68% | 0.27% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок CGNG и PEMX
Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNG | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -14.91% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.45% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -9.73% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -2.89% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.53% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNG и PEMX
Текущая волатильность для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) составляет 9.21%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что CGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNG | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 10.37% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 15.91% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 20.51% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.17% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.17% | +0.33% |