Сравнение CGNG с OAEM
CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, CGNG returned 30.71% vs 55.60% for OAEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGNG charges 0.64%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.
Доходность
Сравнение доходности CGNG и OAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNG показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 35.41%.
CGNG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAEM
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 35.41%
- 6 месяцев
- 38.95%
- 1 год
- 55.60%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGNG и OAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 15.31% | 29.78% | -1.17% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 35.41% | 26.67% | -1.01% |
Correlation
The correlation between CGNG and OAEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between CGNG and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNG vs. OAEM — Ранг доходности на риск
CGNG
OAEM
Сравнение CGNG c OAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGNG | OAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.82 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 15.04 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGNG и OAEM
Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и OAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNG | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -17.05% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.63% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.08% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.86% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.71% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNG и OAEM
Текущая волатильность для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) составляет 10.24%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что CGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNG | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 13.30% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 23.36% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 25.31% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 20.41% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 20.41% | -1.26% |
Сравнение комиссий CGNG и OAEM
CGNG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNG и OAEM
Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности OAEM в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.59% | 0.68% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.57% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
CGNG and OAEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAEM has higher volatility (13.30%) compared to CGNG (10.24%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs OAEM's -17.05%.
On 1-year performance, OAEM leads with 55.60% vs 30.71% for CGNG. On fees, CGNG is cheaper at 0.64% per year. On volatility, CGNG has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OAEM has performed better with a 55.60% return vs 30.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGNG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
CGNG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.57% for OAEM.
They also come from different issuers: Capital Group and Oneascent. Their fees differ too: 0.64% for CGNG and 1.25% for OAEM.
OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNG и OAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор