PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

CGNG и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и IEMG

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 4.55%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий CGNG и IEMG

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

CGNG vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.70

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.30

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.58

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

9.84

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.28

+0.60

Корреляция

Корреляция между CGNG и IEMG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и IEMG

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и IEMG

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-38.71%

+22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.21%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-9.40%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-13.11%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.46%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и IEMG

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 9.21% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.35%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

14.68%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

19.79%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.91%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.84%

-2.34%