PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

CGNG и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и FRDM

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий CGNG и FRDM

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

CGNG vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.63

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.24

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.75

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

15.41

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.63

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.68

+0.20

Корреляция

Корреляция между CGNG и FRDM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и FRDM

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FRDM в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и FRDM

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-40.49%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-16.87%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-11.24%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-7.21%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.10%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и FRDM

Текущая волатильность для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) составляет 9.21%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что CGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

11.81%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

18.42%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

23.64%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

20.02%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

22.37%

-4.87%