Сравнение CGNG с FDGRX
CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both funds - CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, CGNG returned 30.71% vs 38.13% for FDGRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности CGNG и FDGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNG показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 18.63%.
CGNG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDGRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 23.12%
Сравнение доходности по годам CGNG и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 15.31% | 29.78% | -1.17% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 18.63% | 18.54% | 8.55% |
Correlation
The correlation between CGNG and FDGRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between CGNG and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNG vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
CGNG
FDGRX
Сравнение CGNG c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGNG | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.11 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 11.35 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGNG и FDGRX
Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и FDGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNG | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -71.62% | +55.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.60% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.14% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -15.89% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.44% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNG и FDGRX
Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNG | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 7.80% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 15.89% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 19.72% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 24.13% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 23.45% | -4.30% |
Сравнение комиссий CGNG и FDGRX
CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNG и FDGRX
Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.59% | 0.68% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CGNG and FDGRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNG has higher volatility (10.24%) compared to FDGRX (7.80%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs FDGRX's -71.62%.
FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNG и FDGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор