PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGNG с FDGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both funds - CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, CGNG returned 33.89% vs 47.27% for FDGRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности CGNG и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.34%.

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGNG и FDGRX

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.34%18.54%8.12%

Correlation

The correlation between CGNG and FDGRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between CGNG and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGNG и FDGRX

Секторы
CGNG
FDGRX

Технологии

31.4%
52.2%

Финансовые услуги

16.2%
3.3%

Промышленность

10.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.7%

Сырьевые материалы

7.5%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.9%

Здравоохранение

3.5%
12.4%

Энергетика

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.3%
0.2%

Технологии

CGNG
31.4%
FDGRX
52.2%

Финансовые услуги

CGNG
16.2%
FDGRX
3.3%

Промышленность

CGNG
10.7%
FDGRX
2.6%

Коммуникационные услуги

CGNG
10.4%
FDGRX
13.5%

Потребительский циклический сектор

CGNG
9.8%
FDGRX
11.7%

Сырьевые материалы

CGNG
7.5%
FDGRX
0.7%

Потребительский защитный сектор

CGNG
3.8%
FDGRX
2.9%

Здравоохранение

CGNG
3.5%
FDGRX
12.4%

Энергетика

CGNG
3.5%
FDGRX
0.5%

Коммунальные услуги

CGNG
1.8%
FDGRX

-

Недвижимость

CGNG
1.3%
FDGRX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с FTHFCGNG с NEWFXCGNG с VWOCGNG с AVDV
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

CGNG vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.63

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.24

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.85

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

14.44

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.63

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.69

+0.57

Просадки

Сравнение просадок CGNG и FDGRX

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNGFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-71.62%

+55.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.60%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.32%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-15.91%

+13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.34%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и FDGRX

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNGFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.46%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

14.41%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.43%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

23.93%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

23.38%

-5.23%

Сравнение комиссий CGNG и FDGRX

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и FDGRX

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Часто задаваемые вопросы

CGNG and FDGRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGNG has higher volatility (6.98%) compared to FDGRX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNG и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор