PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с EMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

CGNG и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и EMM

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 4.64%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий CGNG и EMM

CGNG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF

Доходность на риск

CGNG vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.15

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.77

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.92

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

12.66

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа EMM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.15

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.77

+0.11

Корреляция

Корреляция между CGNG и EMM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и EMM

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EMM в 0.86%

TTM202520242023
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и EMM

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-21.99%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.75%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-10.25%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-4.83%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.40%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и EMM

Текущая волатильность для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) составляет 9.21%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что CGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.84%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

15.79%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

19.64%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.69%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.69%

-0.19%