PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с EELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).

CGNG и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и EELV

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 3.75%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM

Сравнение комиссий CGNG и EELV

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Доходность на риск

CGNG vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.70

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.36

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.51

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

9.31

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EELV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.30

+0.57

Корреляция

Корреляция между CGNG и EELV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и EELV

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EELV в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и EELV

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и EELV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-36.35%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.22%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-4.91%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-9.00%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.22%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и EELV

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.65%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

8.40%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

12.26%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

11.52%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

13.70%

+3.80%