PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с EELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGNG с EELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group, while EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. CGNG is actively managed, while EELV is passively managed. Over the past year, CGNG returned 33.89% vs 14.63% for EELV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.30%/yr for EELV.

Доходность

Сравнение доходности CGNG и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 4.49%.

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGNG и EELV

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%2.41%

Correlation

The correlation between CGNG and EELV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between CGNG and EELV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGNG и EELV

Секторы
CGNG
EELV

Технологии

31.4%
0.2%

Финансовые услуги

16.2%
37.4%

Промышленность

10.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.8%

Сырьевые материалы

7.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
10.8%

Здравоохранение

3.5%
5.4%

Энергетика

3.5%
6.5%

Коммунальные услуги

1.8%
9.6%

Недвижимость

1.3%
2.6%

Технологии

CGNG
31.4%
EELV
0.2%

Финансовые услуги

CGNG
16.2%
EELV
37.4%

Промышленность

CGNG
10.7%
EELV
8.9%

Коммуникационные услуги

CGNG
10.4%
EELV
9.6%

Потребительский циклический сектор

CGNG
9.8%
EELV
3.8%

Сырьевые материалы

CGNG
7.5%
EELV
5.3%

Потребительский защитный сектор

CGNG
3.8%
EELV
10.8%

Здравоохранение

CGNG
3.5%
EELV
5.4%

Энергетика

CGNG
3.5%
EELV
6.5%

Коммунальные услуги

CGNG
1.8%
EELV
9.6%

Недвижимость

CGNG
1.3%
EELV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с VWOCGNG с AVDV
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK

Доходность на риск

CGNG vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGEELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.35

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.93

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.79

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

6.02

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа EELV равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.30

+0.96

Просадки

Сравнение просадок CGNG и EELV

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и EELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNGEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-36.35%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.22%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-4.24%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.93%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.44%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и EELV

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNGEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

3.39%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

9.03%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

10.88%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

11.36%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

13.64%

+4.51%

Сравнение комиссий CGNG и EELV

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и EELV

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности EELV в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CGNG and EELV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGNG has higher volatility (6.98%) compared to EELV (3.39%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs EELV's -36.35%.

On 1-year performance, CGNG leads with 33.89% vs 14.63% for EELV. On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EELV has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGNG has performed better with a 33.89% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.

EELV has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.59% for CGNG.

CGNG is categorized as Emerging Markets Diversified, while EELV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for CGNG and 0.30% for EELV.

CGNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNG и EELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор