Сравнение CGNG с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).
CGNG и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNG и DGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNG и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | -0.09% | 29.78% | -0.97% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.57% | 21.18% | -2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 5.57%.
CGNG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNG и DGS
CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Доходность на риск
CGNG vs. DGS — Ранг доходности на риск
CGNG
DGS
Сравнение CGNG c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNG | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.73 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.32 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.67 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 9.78 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNG | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.21 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между CGNG и DGS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNG и DGS
Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DGS в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.68% | 0.68% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.48% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок CGNG и DGS
Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и DGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNG | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -61.83% | +45.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.99% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -7.42% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -12.68% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.00% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNG и DGS
Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNG | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 7.60% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 11.46% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 16.57% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.66% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.25% | +0.25% |