Сравнение CGNAX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -6.38% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
CGNAX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.87%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и JEPQ
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
CGNAX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CGNAX
JEPQ
Сравнение CGNAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.66 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 8.93 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.84 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и JEPQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и JEPQ
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.62% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и JEPQ
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -20.07% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -11.58% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.89% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.55% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.36% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и JEPQ
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) составляет 4.79%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.08% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 10.52% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 18.54% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 16.91% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 16.91% | -3.76% |