PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNAX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNAX с AGTHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNAX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNAX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		-1.83%17.85%14.51%18.73%-15.96%16.36%16.31%21.78%-5.88%18.99%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-7.11%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGNAX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции CGNAX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 9.95% против 14.44% соответственно.

CGNAX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.87%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.90%
10 лет*
9.95%

AGTHX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-6.60%
1 год
16.86%
3 года*
20.68%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с CGNAX:
CGNAX с VFIAXCGNAX с FXAIXCGNAX с VOOCGNAX с VTTSXCGNAX с SPYCGNAX с JEPQCGNAX с IAU
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий CGNAX и AGTHX

CGNAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CGNAX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNAX
Ранг доходности на риск CGNAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNAX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNAXAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.86

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.37

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.37

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

5.11

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNAX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNAX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNAX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNAXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.86

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между CGNAX и AGTHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNAX и AGTHX

Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности AGTHX в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.58%5.48%4.79%2.78%6.42%5.11%3.97%5.48%6.06%3.40%4.30%4.51%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.51%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок CGNAX и AGTHX

Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNAXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.56%

-51.91%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-13.76%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-36.38%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.56%

-36.38%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-9.77%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-9.23%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.69%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNAX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) составляет 4.71%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNAXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.78%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

12.18%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

21.03%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

20.22%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

19.64%

-6.49%