PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNAX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNAX с IAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и iShares Gold Trust (IAU).

CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNAX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNAX и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		-1.83%17.85%14.51%18.73%-15.96%16.36%16.31%21.78%-5.88%18.99%
IAU
iShares Gold Trust		8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, CGNAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции CGNAX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.95% против 14.14% соответственно.

CGNAX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.87%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.90%
10 лет*
9.95%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CGNAX:
CGNAX с VFIAXCGNAX с AGTHXCGNAX с FXAIXCGNAX с VOOCGNAX с VTTSXCGNAX с SPYCGNAX с JEPQ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий CGNAX и IAU

CGNAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

CGNAX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNAX
Ранг доходности на риск CGNAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNAX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNAXIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.78

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.21

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.58

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

9.32

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNAX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNAX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNAXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.23

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.64

+0.17

Корреляция

Корреляция между CGNAX и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNAX и IAU

Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.58%5.48%4.79%2.78%6.42%5.11%3.97%5.48%6.06%3.40%4.30%4.51%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGNAX и IAU

Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNAXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.56%

-45.14%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-19.18%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-20.93%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.56%

-21.82%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-13.42%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-15.98%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.30%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNAX и IAU

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) составляет 4.71%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNAXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

10.50%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

24.24%

-16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

27.72%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

17.71%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

15.84%

-2.69%