Сравнение CGNAX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и VTTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -15.96% | 16.36% | 16.31% | 21.78% | -5.88% | 18.99% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -1.44% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции CGNAX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.77% соответственно.
CGNAX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.87%
VTTSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и VTTSX
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.
Доходность на риск
CGNAX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
CGNAX
VTTSX
Сравнение CGNAX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.96 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.93 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 8.76 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.73 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и VTTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и VTTSX
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VTTSX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.62% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.09% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и VTTSX
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и VTTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -31.38% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -10.52% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -25.40% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | -31.38% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.53% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -4.07% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.32% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и VTTSX
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.62% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 8.97% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 15.00% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 14.12% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 15.06% | -1.91% |