PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNAX с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGNAX с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGNAX (American Funds Growth and Income Portfolio) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both funds - CGNAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, CGNAX returned 10.77%/yr vs 14.11%/yr for GDX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CGNAX charges 0.36%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности CGNAX и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGNAX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции CGNAX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 10.77% против 14.11% соответственно.

CGNAX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.82%
1 год
20.84%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.12%
10 лет*
10.77%

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGNAX и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		8.42%17.85%14.51%18.73%-15.96%16.36%16.31%21.78%-5.88%18.99%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between CGNAX and GDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.26

The correlation between CGNAX and GDX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с CGNAX:
CGNAX с VFIAXCGNAX с AGTHXCGNAX с FXAIXCGNAX с VOOCGNAX с VTTSXCGNAX с SPYCGNAX с JEPQ
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

CGNAX vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNAX
Ранг доходности на риск CGNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNAX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNAXGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.40

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.81

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.07

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

5.27

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNAX vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNAX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNAX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNAXGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.40

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.38

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.13

+0.73

Просадки

Сравнение просадок CGNAX и GDX

Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNAXGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.56%

-80.34%

+53.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-30.84%

+22.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-30.84%

+17.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-46.51%

+23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.56%

-49.79%

+23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-25.41%

+24.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-40.43%

+36.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

12.09%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNAX и GDX

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) составляет 3.08%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNAXGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

15.49%

-12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

37.51%

-29.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

45.49%

-35.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

36.40%

-23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

37.17%

-23.98%

Сравнение комиссий CGNAX и GDX

CGNAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNAX и GDX

Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности GDX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.05%5.48%4.79%2.78%6.42%5.11%3.97%5.48%6.06%3.40%4.30%4.51%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

CGNAX and GDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to CGNAX (3.08%). In terms of maximum drawdown, CGNAX dropped -26.56% vs GDX's -80.34%.

CGNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNAX и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор