Сравнение CGNAX с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -1.83% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -15.96% | 16.36% | 16.31% | 21.78% | -5.88% | 18.99% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 10.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции CGNAX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 9.95% против 18.24% соответственно.
CGNAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.95%
GDX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 108.21%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 24.72%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и GDX
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
CGNAX vs. GDX — Ранг доходности на риск
CGNAX
GDX
Сравнение CGNAX c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.35 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.55 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.50 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 12.47 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.35 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.14 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и GDX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и GDX
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности GDX в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.58% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.67% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и GDX
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -80.34% | +53.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -30.84% | +22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -46.51% | +23.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | -49.79% | +23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -18.34% | +12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -40.60% | +37.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 8.66% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и GDX
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) составляет 4.71%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 17.25% | -12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 38.46% | -30.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 46.23% | -33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 35.75% | -23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 37.45% | -24.30% |