Сравнение CGNAX с CGDV
CGNAX (American Funds Growth and Income Portfolio) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both funds - CGNAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, CGNAX returned 17.32%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CGNAX charges 0.36%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.
CGNAX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 10.77%
CGDV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGNAX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 8.42% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -8.13% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 12.65% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Correlation
The correlation between CGNAX and CGDV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between CGNAX and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNAX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGNAX
CGDV
Сравнение CGNAX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.25 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 15.36 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.73 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и CGDV
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNAX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -21.82% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -9.75% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.09% | -14.28% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.61% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.06% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и CGDV
American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 3.08% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNAX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.08% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 9.15% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 11.58% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 15.48% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 15.48% | -2.29% |
Сравнение комиссий CGNAX и CGDV
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и CGDV
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности CGDV в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.16% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.05% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CGNAX and CGDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGDV has higher volatility (3.08%) compared to CGNAX (3.08%). In terms of maximum drawdown, CGNAX dropped -26.56% vs CGDV's -21.82%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNAX и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор