PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMU с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMU с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

CGMU и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMU и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и FUMB

2026 (YTD)2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		0.16%5.19%2.64%6.76%4.53%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal Income ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с FLMICGMU с MUBCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с BNDCGMU с VCRBCGMU с JMST
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий CGMU и FUMB

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGMU vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMUFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.59

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.52

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.53

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

21.74

-16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMU vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMUFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.59

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.99

+0.62

Корреляция

Корреляция между CGMU и FUMB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и FUMB

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и FUMB

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMUFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-2.68%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.60%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.17%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.19%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.12%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и FUMB

Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMUFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.25%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.58%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

1.03%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

1.17%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

1.78%

+1.74%