Сравнение CGMU с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
CGMU и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.35% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.92%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и CGDV
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
CGMU vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGMU
CGDV
Сравнение CGMU c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.24 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.81 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.94 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 8.10 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.04 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и CGDV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и CGDV
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и CGDV
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -21.82% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -9.75% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -6.83% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -3.73% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.61% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и CGDV
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.11%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 5.52% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 9.25% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 16.76% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 15.60% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 15.60% | -12.08% |