PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

CGMS и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMS и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMS и PSDM

2026 (YTD)202520242023
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.24%7.52%7.24%5.82%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

CGMS

1 день
0.78%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.78%
3 года*
7.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий CGMS и PSDM

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

CGMS vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.60

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

4.17

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

4.19

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

16.21

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.60

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

2.99

-1.37

Корреляция

Корреляция между CGMS и PSDM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и PSDM

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности PSDM в 5.32%

TTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.95%6.00%5.91%5.84%0.97%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и PSDM

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMSPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-1.19%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-1.19%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.45%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.17%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.31%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и PSDM

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMSPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.91%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.18%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

1.96%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

2.02%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

2.02%

+3.17%