PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMS с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMS и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMS и HYG


2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
-0.02%7.52%7.24%11.51%2.61%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%.


CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
10 лет*

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий CGMS и HYG

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

CGMS vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.87

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.82

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

9.57

-2.38

CGMS vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.45

+1.18

Корреляция

Корреляция между CGMS и HYG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и HYG

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что сопоставимо с доходностью HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и HYG

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


CGMSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-34.25%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-3.93%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.05%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-3.27%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.75%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и HYG

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGMSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.30%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.93%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

5.57%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

7.51%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

8.31%

-3.12%