Сравнение CGMS с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
CGMS и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и HYG
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
CGMS vs. HYG — Ранг доходности на риск
CGMS
HYG
Сравнение CGMS c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.87 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.82 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 9.57 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.45 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и HYG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и HYG
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что сопоставимо с доходностью HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и HYG
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -34.25% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -3.93% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.05% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.27% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.75% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и HYG
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.30% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.93% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 5.57% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 7.51% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 8.31% | -3.12% |