Сравнение CGMS с HYG
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. CGMS is actively managed, while HYG is passively managed. Over the past 3 years, CGMS returned 8.08%/yr vs 8.74%/yr for HYG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.54%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение доходности по годам CGMS и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.77% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.54% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | 1.60% |
Correlation
The correlation between CGMS and HYG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between CGMS and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. HYG — Ранг доходности на риск
CGMS
HYG
Сравнение CGMS c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMS | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.41 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 10.57 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMS и HYG
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -34.25% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.34% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | -4.56% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.24% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -3.23% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.53% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и HYG
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 1.14% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.13% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 3.11% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.88% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 7.54% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 8.27% | -3.15% |
Сравнение комиссий CGMS и HYG
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и HYG
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности HYG в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.08% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
CGMS and HYG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMS has higher volatility (1.14%) compared to HYG (1.13%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs HYG's -34.25%.
On 3-year performance, HYG leads with 8.74% vs 8.08% for CGMS. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYG has performed better with a 8.74% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
CGMS has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 5.91% for HYG.
CGMS is categorized as Multisector Bonds, while HYG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.49% for HYG.
CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор