Сравнение CGMS с FTBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).
CGMS и FTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и FTBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 7.72% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.43%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и FTBD
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.
Доходность на риск
CGMS vs. FTBD — Ранг доходности на риск
CGMS
FTBD
Сравнение CGMS c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.69 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.97 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.62 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.75 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и FTBD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и FTBD
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FTBD в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и FTBD
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и FTBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -6.98% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -2.98% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.70% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.59% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.89% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и FTBD
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.17% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.99% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 4.66% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.94% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.94% | -0.75% |