PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMS с CGCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group, while CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGMS returned 6.78% vs 17.48% for CGCV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for CGCV.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у CGCV с доходностью 6.45%.

CGMS

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.78%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMS и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.69%7.52%4.21%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.45%16.62%7.44%

Correlation

The correlation between CGMS and CGCV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.51

The correlation between CGMS and CGCV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMS и CGCV

Секторы
CGMS
CGCV

Недвижимость

91.8%
1.8%

Технологии

8.2%
23.6%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.0%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

13.9%

Промышленность

-

9.9%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Недвижимость

CGMS
91.8%
CGCV
1.8%

Технологии

CGMS
8.2%
CGCV
23.6%

Сырьевые материалы

CGMS

-

CGCV
2.9%

Коммуникационные услуги

CGMS

-

CGCV
4.9%

Потребительский циклический сектор

CGMS

-

CGCV
7.0%

Потребительский защитный сектор

CGMS

-

CGCV
10.0%

Энергетика

CGMS

-

CGCV
5.4%

Финансовые услуги

CGMS

-

CGCV
12.2%

Здравоохранение

CGMS

-

CGCV
13.9%

Промышленность

CGMS

-

CGCV
9.9%

Коммунальные услуги

CGMS

-

CGCV
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPY

Доходность на риск

CGMS vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSCGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.81

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.54

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.21

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

8.94

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.81

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.28

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CGMS и CGCV

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CGCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMSCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-13.13%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-7.93%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-1.67%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.96%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и CGCV

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.14%, в то время как у Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMSCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.39%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

7.46%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

9.72%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

12.64%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

12.64%

-7.51%

Сравнение комиссий CGMS и CGCV

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и CGCV

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности CGCV в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%

Часто задаваемые вопросы

CGMS and CGCV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCV has higher volatility (2.39%) compared to CGMS (1.14%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs CGCV's -13.13%.

On 1-year performance, CGCV leads with 17.48% vs 6.78% for CGMS. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGCV has performed better with a 17.48% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 1.45% for CGCV.

CGMS is categorized as Multisector Bonds, while CGCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.33% for CGCV.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMS и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор