PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

CGMS и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMS и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMS и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%11.51%2.61%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий CGMS и CGCP

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGMS vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.50

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.81

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

5.84

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.25

+1.38

Корреляция

Корреляция между CGMS и CGCP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и CGCP

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и CGCP

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMSCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-15.06%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-2.66%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.60%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-5.08%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.83%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и CGCP

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMSCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.79%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.46%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

4.28%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

6.44%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

6.44%

-1.25%