Сравнение CGMM с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
CGMM и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMM и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMM и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 2.60% | 11.46% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.87%.
CGMM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMM и PWC
CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
CGMM vs. PWC — Ранг доходности на риск
CGMM
PWC
Сравнение CGMM c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMM | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.48 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.77 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.60 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 2.73 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMM | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.48 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.11 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между CGMM и PWC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и PWC
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CGMM и PWC
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMM | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -78.13% | +57.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -11.26% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.11% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -36.46% | +33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.47% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и PWC
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMM | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.09% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 7.37% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 14.24% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.28% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 18.84% | +2.16% |