Сравнение CGMM с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
CGMM и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMM и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMM и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 2.60% | 11.46% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 10.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%.
CGMM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMM и FTDS
CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
CGMM vs. FTDS — Ранг доходности на риск
CGMM
FTDS
Сравнение CGMM c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMM | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.69 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.56 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.97 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMM | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CGMM и FTDS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и FTDS
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FTDS в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок CGMM и FTDS
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMM | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -56.53% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -12.98% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.01% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -9.92% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.91% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и FTDS
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMM | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 2.78% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 9.68% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 17.98% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.64% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 20.14% | +0.86% |