PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 24.34% vs 21.18% for FMDE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGMM показывает доходность 11.13%, а FMDE немного ниже – 10.64%.

CGMM

1 день
0.50%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и FMDE

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.13%11.46%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%8.46%

Correlation

The correlation between CGMM and FMDE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.93

The correlation between CGMM and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и FMDE

Секторы
CGMM
FMDE

Промышленность

21.7%
20.1%

Технологии

17.6%
20.6%

Финансовые услуги

15.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

14.7%
12.1%

Здравоохранение

9.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.8%

Энергетика

3.4%
6.4%

Коммунальные услуги

3.1%
5.0%

Сырьевые материалы

3.0%
3.9%

Недвижимость

2.8%
5.7%

Промышленность

CGMM
21.7%
FMDE
20.1%

Технологии

CGMM
17.6%
FMDE
20.6%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
FMDE
12.9%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
FMDE
12.1%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
FMDE
7.8%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
FMDE
1.7%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
FMDE
3.8%

Энергетика

CGMM
3.4%
FMDE
6.4%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
FMDE
5.0%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
FMDE
3.9%

Недвижимость

CGMM
2.8%
FMDE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

CGMM vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.57

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.25

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.55

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

10.11

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.36

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CGMM и FMDE

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, примерно равная максимальной просадке FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-21.10%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.33%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.64%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.10%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и FMDE

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.16%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.81%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

13.59%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

16.12%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

16.12%

+4.14%

Сравнение комиссий CGMM и FMDE

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и FMDE

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM202520242023
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGMM and FMDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGMM has higher volatility (3.75%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, CGMM leads with 24.34% vs 21.18% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 24.34% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and Fidelity. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.23% for FMDE.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор