PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGMM с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с CGUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 18.17% vs 19.42% for CGUS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью 10.89%.

CGMM

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
4.21%
С начала года
11.51%
1 год
18.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
-0.60%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.89%
1 год
19.42%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и CGUS

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.51%12.15%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.89%15.16%

Correlation

The correlation between CGMM and CGUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.80

The correlation between CGMM and CGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и CGUS

Секторы
CGMM
CGUS

Промышленность

21.5%
8.4%

Технологии

19.9%
40.7%

Финансовые услуги

16.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.0%

Здравоохранение

9.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.4%

Энергетика

3.1%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
10.6%

Недвижимость

2.6%
1.4%

Сырьевые материалы

2.6%
2.3%

Промышленность

CGMM
21.5%
CGUS
8.4%

Технологии

CGMM
19.9%
CGUS
40.7%

Финансовые услуги

CGMM
16.1%
CGUS
9.2%

Потребительский циклический сектор

CGMM
13.8%
CGUS
10.0%

Здравоохранение

CGMM
9.7%
CGUS
8.8%

Потребительский защитный сектор

CGMM
4.9%
CGUS
3.4%

Энергетика

CGMM
3.1%
CGUS
3.5%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
CGUS
1.8%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.8%
CGUS
10.6%

Недвижимость

CGMM
2.6%
CGUS
1.4%

Сырьевые материалы

CGMM
2.6%
CGUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с VXFCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с FSMD
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEF

Доходность на риск

CGMM vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.49

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.07

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.03

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

9.21

-2.36

CGMM vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGUS

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, примерно равная максимальной просадке CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-21.86%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.59%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.84%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-4.55%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.11%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGUS

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.46%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.49%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

13.10%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

16.44%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

16.44%

+3.49%

Сравнение комиссий CGMM и CGUS

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGUS

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CGUS в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.00%0.00%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.83%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and CGUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.65%) compared to CGUS (3.46%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs CGUS's -21.86%.

On 1-year performance, CGUS leads with 19.42% vs 18.17% for CGMM. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGUS has performed better with a 19.42% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

CGUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.38% for CGMM.

CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.33% for CGUS.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор