PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

CGMM и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и CGUS

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с FSMDCGMM с VXF
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий CGMM и CGUS

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGMM vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.42

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.53

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

6.47

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между CGMM и CGUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGUS

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CGUS в 0.99%

TTM2025202420232022
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGUS

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, примерно равная максимальной просадке CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-21.86%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.11%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.10%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.81%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.62%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGUS

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.83%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.94%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

17.89%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

16.55%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

16.55%

+4.45%