PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с CGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 24.34% vs 33.89% for CGNG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у CGNG с доходностью 15.66%.

CGMM

1 день
0.50%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и CGNG

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.13%11.46%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%28.82%

Correlation

The correlation between CGMM and CGNG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.67

The correlation between CGMM and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и CGNG

Секторы
CGMM
CGNG

Промышленность

21.7%
10.7%

Технологии

17.6%
31.4%

Финансовые услуги

15.4%
16.2%

Потребительский циклический сектор

14.7%
9.8%

Здравоохранение

9.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.4%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
1.8%

Сырьевые материалы

3.0%
7.5%

Недвижимость

2.8%
1.3%

Промышленность

CGMM
21.7%
CGNG
10.7%

Технологии

CGMM
17.6%
CGNG
31.4%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
CGNG
16.2%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
CGNG
9.8%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
CGNG
3.5%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
CGNG
3.8%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
CGNG
10.4%

Энергетика

CGMM
3.4%
CGNG
3.5%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
CGNG
1.8%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
CGNG
7.5%

Недвижимость

CGMM
2.8%
CGNG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с FTHFCGNG с NEWFXCGNG с VWOCGNG с AVDV

Доходность на риск

CGMM vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.89

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.66

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.48

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

10.47

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.26

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGNG

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-15.90%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-13.75%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.68%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.84%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.25%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGNG

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 3.75%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.98%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

15.67%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

18.05%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

18.15%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.15%

+2.11%

Сравнение комиссий CGMM и CGNG

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGNG

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CGNG в 0.59%

ПозицияTTM20252024
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and CGNG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGNG has higher volatility (6.98%) compared to CGMM (3.75%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs CGNG's -15.90%.

On 1-year performance, CGNG leads with 33.89% vs 24.34% for CGMM. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGNG has performed better with a 33.89% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.

CGNG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.36% for CGMM.

CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGNG is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.64% for CGNG.

CGNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор