PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с CGDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 24.34% vs 15.94% for CGDG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 5.46%.

CGMM

1 день
0.50%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и CGDG

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.13%11.46%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%21.39%

Correlation

The correlation between CGMM and CGDG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.77

The correlation between CGMM and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и CGDG

Секторы
CGMM
CGDG

Промышленность

21.7%
11.4%

Технологии

17.6%
14.1%

Финансовые услуги

15.4%
20.0%

Потребительский циклический сектор

14.7%
7.8%

Здравоохранение

9.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.2%

Энергетика

3.4%
7.8%

Коммунальные услуги

3.1%
8.7%

Сырьевые материалы

3.0%
5.0%

Недвижимость

2.8%
3.2%

Промышленность

CGMM
21.7%
CGDG
11.4%

Технологии

CGMM
17.6%
CGDG
14.1%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
CGDG
20.0%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
CGDG
7.8%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
CGDG
8.8%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
CGDG
10.1%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
CGDG
3.2%

Энергетика

CGMM
3.4%
CGDG
7.8%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
CGDG
8.7%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
CGDG
5.0%

Недвижимость

CGMM
2.8%
CGDG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB

Доходность на риск

CGMM vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.51

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.11

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.07

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

8.02

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.54

-0.71

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGDG

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-10.52%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-7.72%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.96%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-1.32%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.99%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGDG

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.22%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

8.28%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

10.63%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

12.15%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

12.15%

+8.11%

Сравнение комиссий CGMM и CGDG

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGDG

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CGDG в 1.87%

ПозицияTTM202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and CGDG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.75%) compared to CGDG (3.22%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, CGMM leads with 24.34% vs 15.94% for CGDG. On fees, CGDG is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 24.34% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDG is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.36% for CGMM.

CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGDG is Global Equities. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.47% for CGDG.

CGMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор