PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с CGDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

CGMM и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и CGDG

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%21.39%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 1.58%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с FSMDCGMM с VXF
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB

Сравнение комиссий CGMM и CGDG

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF

Доходность на риск

CGMM vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCGDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.90

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.93

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

8.71

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.51

-0.94

Корреляция

Корреляция между CGMM и CGDG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGDG

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CGDG в 1.94%

TTM202520242023
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGDG

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGDG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-10.52%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-9.90%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-4.61%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-1.29%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.19%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGDG

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.64%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

8.30%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

14.10%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

12.22%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

12.22%

+8.78%