PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

CGMM и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и CGCP

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUS
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий CGMM и CGCP

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGMM vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.50

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.81

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

5.84

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.32

Корреляция

Корреляция между CGMM и CGCP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGCP

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGCP

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-15.06%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-2.66%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-1.60%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.08%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.83%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGCP

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.79%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

2.46%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

4.28%

+17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

6.44%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

6.44%

+14.56%